Хотите сбалансировать вложение в MCRI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MCRI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MCRI
1 ETF имеют низкую корреляцию с MCRI (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.45 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.15 | 0.36 | 0.45 | 71 | S&P 500 | MCRI vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MCRI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — AngloGold Ashanti Limited (AU) (Basic Materials), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AngloGold Ashanti Limited | -0.04 | 0.02 | 0.07 | 73 | Basic Materials | |
| Novavax, Inc. | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 52 | Healthcare | |
| Incyte Corporation | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 84 | Healthcare | |
| Enphase Energy, Inc. | 0.08 | 0.18 | 0.24 | 55 | Technology | |
| Phillips 66 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 92 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MCRI
Добавьте MCRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MCRI