Сравнение LQDH с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
LQDH и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 1.27% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и EMNT
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. EMNT — Ранг доходности на риск
LQDH
EMNT
Сравнение LQDH c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 11.02 | -9.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 22.95 | -20.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 5.87 | -4.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 34.78 | -33.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 231.75 | -222.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 11.02 | -9.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 4.09 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 3.46 | -2.90 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и EMNT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и EMNT
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и EMNT
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -2.28% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.13% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -1.70% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.24% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.02% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и EMNT
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.25% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.29% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.41% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 0.82% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 0.87% | +5.58% |