PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с EMNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDH с EMNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, LQDH returned 5.28%/yr vs 3.44%/yr for EMNT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.

Доходность

Сравнение доходности LQDH и EMNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EMNT с доходностью 1.68%.

LQDH

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%

EMNT

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.36%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDH и EMNT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%1.27%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		1.68%4.74%5.79%5.84%-0.57%0.11%2.08%0.09%

Correlation

The correlation between LQDH and EMNT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.05

The correlation between LQDH and EMNT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с CLOA
Часто сравнивают с EMNT:
EMNT с MINTEMNT с PULSEMNT с AGZDEMNT с FLTREMNT с VRIGEMNT с LDUREMNT с MLN

Доходность на риск

LQDH vs. EMNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMNT
Ранг доходности на риск EMNT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c EMNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHEMNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
10.62

-7.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
21.09

-16.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

5.62

-4.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

33.33

-30.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

235.13

-221.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. EMNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа EMNT равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и EMNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHEMNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

10.62

-7.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

4.19

-2.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

3.52

-2.93

Просадки

Сравнение просадок LQDH и EMNT

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и EMNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDHEMNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-2.28%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.13%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.86%

-0.73%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-1.70%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-0.23%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.02%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и EMNT

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDHEMNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.13%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

0.35%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

0.41%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

0.83%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

0.86%

+5.58%

Сравнение комиссий LQDH и EMNT

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и EMNT

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности EMNT в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		4.00%4.46%5.14%4.62%2.79%0.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

LQDH and EMNT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDH has higher volatility (0.49%) compared to EMNT (0.13%). In terms of maximum drawdown, LQDH dropped -24.63% vs EMNT's -2.28%.

On 5-year performance, LQDH leads with 5.28% vs 3.44% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQDH has performed better with a 5.28% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.00% for EMNT.

LQDH is categorized as Corporate Bonds, while EMNT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.24% for EMNT.

EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDH и EMNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор