Хотите диверсифицировать портфель помимо LIBD? У ETF ниже самая низкая корреляция с LIBD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LIBD.
Лучшие диверсификаторы для LIBD
1434 ETF имеют низкую корреляцию с LIBD (менее 0.3), из них 66 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.39, почти не изменилась с -0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.39 | -0.34 | -0.34 | 63 | Leveraged Currency | LIBD vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.34 | — | — | 55 | Oil & Gas | LIBD vs UGA | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.25 | — | — | 75 | Commodities | LIBD vs FAAR | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.23 | — | — | 57 | Commodities | LIBD vs PIT | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.23 | — | — | 64 | Systematic Trend | LIBD vs FFUT |
Смотреть все 1935 диверсификаторов для LIBD
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LIBD
Добавьте LIBD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LIBD