Сравнение LGLV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
LGLV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или VDC.
Основные характеристики
| LGLV | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.42% | 14.54% |
| Дох-ть за 1 год | 26.61% | 18.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 18.43 | 12.80 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 9.85% |
| Макс. просадка | -36.64% | -34.24% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между LGLV и VDC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и VDC
С начала года, LGLV показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.78% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и VDC
LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGLV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и VDC
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VDC в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.88% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% | 2.99% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.57% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и VDC
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и VDC
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.