PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с VDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

LGLV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.50%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.68% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

VDC

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.62%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.10%
1 год
4.14%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXI

Сравнение комиссий LGLV и VDC

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Доходность на риск

LGLV vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.30

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.54

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

1.21

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.11

Корреляция

Корреляция между LGLV и VDC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и VDC

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VDC в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и VDC

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-34.24%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.28%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-16.55%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-25.31%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-7.87%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.71%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.76%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и VDC

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.84%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.98%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.67%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

12.98%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

14.58%

+1.52%