PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с PSCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

LGLV и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 11.27% против 6.31% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK

Сравнение комиссий LGLV и PSCC

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.51

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.63

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.57

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

-1.07

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.51

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Корреляция

Корреляция между LGLV и PSCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и PSCC

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PSCC в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и PSCC

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и PSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-33.61%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-15.17%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-23.36%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-33.61%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-20.89%

+15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.85%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

8.11%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и PSCC

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.80%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

10.27%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.05%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

18.32%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.29%

-3.19%