Хотите диверсифицировать портфель помимо JRE? У ETF ниже самая низкая корреляция с JRE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JRE.
Лучшие диверсификаторы для JRE
1133 ETF имеют низкую корреляцию с JRE (менее 0.3), из них 72 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.34 | -0.25 | -0.16 | 73 | Leveraged Currency | JRE vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | -0.13 | 0.02 | 57 | Oil & Gas | JRE vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | -0.09 | 0.03 | 84 | Oil & Gas | JRE vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.19 | — | — | 81 | Systematic Trend | JRE vs FFUT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.19 | -0.08 | 0.06 | 54 | Commodities | JRE vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JRE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JRE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — EPR Properties (EPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.58, почти не изменилась с 0.66 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR Properties | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 57 | Real Estate | |
| Welltower Inc. | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 93 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит JRE
Добавьте JRE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JRE