Хотите диверсифицировать портфель помимо JRE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем JRE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JRE
1261 ETF имеют низкую корреляцию с JRE (менее 0.3), из них 74 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.25, почти не изменилась с -0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.25 | -0.25 | -0.16 | 56 | Leveraged Currency | JRE vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.13 | 0.02 | 54 | Oil & Gas | JRE vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.21 | -0.08 | 0.05 | 51 | Commodities | JRE vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.20 | -0.10 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | JRE vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.19 | -0.08 | 0.05 | 51 | Commodities | JRE vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JRE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — EPR Properties (EPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.57, почти не изменилась с 0.67 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR Properties | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 66 | Real Estate | |
| Welltower Inc. | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 87 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит JRE
Добавьте JRE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JRE