PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMST с FUMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с FUMB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

JMST и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или FUMB.

Корреляция

Корреляция между JMST и FUMB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMST и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
10.56%
JMST
FUMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

3.80

FUMB:

2.49

Коэф-т Сортино

JMST:

5.73

FUMB:

3.58

Коэф-т Омега

JMST:

2.02

FUMB:

1.54

Коэф-т Кальмара

JMST:

4.77

FUMB:

5.07

Коэф-т Мартина

JMST:

26.16

FUMB:

24.24

Индекс Язвы

JMST:

0.13%

FUMB:

0.12%

Дневная вол-ть

JMST:

0.89%

FUMB:

1.21%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

FUMB:

-2.68%

Текущая просадка

JMST:

-0.33%

FUMB:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 0.60%.

JMST

С начала года

0.75%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.35%

1 год

3.38%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

FUMB

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.24%

1 год

2.99%

5 лет

1.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMST и FUMB

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUMB в 0.35%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMB: 0.35%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и FUMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг риск-скорректированной доходности FUMB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMST: 3.80
FUMB: 2.49
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMST: 5.73
FUMB: 3.58
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JMST: 2.02
FUMB: 1.54
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMST: 4.77
FUMB: 5.07
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 26.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMST: 26.16
FUMB: 24.24

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FUMB равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.80
2.49
JMST
FUMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и FUMB

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FUMB в 3.01%

TTM2024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.23%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		3.01%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок JMST и FUMB

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и FUMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33%
-0.45%
JMST
FUMB

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и FUMB

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.62%, в то время как у First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
0.68%
JMST
FUMB