PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMST с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с VMLUX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или VMLUX.

Корреляция

Корреляция между JMST и VMLUX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMST и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.52%
14.08%
JMST
VMLUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

3.80

VMLUX:

1.30

Коэф-т Сортино

JMST:

5.73

VMLUX:

1.80

Коэф-т Омега

JMST:

2.02

VMLUX:

1.33

Коэф-т Кальмара

JMST:

4.77

VMLUX:

1.53

Коэф-т Мартина

JMST:

26.16

VMLUX:

6.26

Индекс Язвы

JMST:

0.13%

VMLUX:

0.49%

Дневная вол-ть

JMST:

0.89%

VMLUX:

2.38%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

VMLUX:

-6.41%

Текущая просадка

JMST:

-0.33%

VMLUX:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью 0.10%.

JMST

С начала года

0.75%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.35%

1 год

3.38%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

VMLUX

С начала года

0.10%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.66%

1 год

3.08%

5 лет

1.72%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMST и VMLUX

JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMLUX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и VMLUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLUX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMST: 3.80
VMLUX: 1.30
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMST: 5.73
VMLUX: 1.80
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JMST: 2.02
VMLUX: 1.33
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMST: 4.77
VMLUX: 1.53
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 26.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMST: 26.16
VMLUX: 6.26

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.80
1.30
JMST
VMLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и VMLUX

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VMLUX в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.23%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.96%2.87%2.38%1.64%1.29%1.70%1.94%1.88%1.64%1.64%1.59%1.68%

Просадки

Сравнение просадок JMST и VMLUX

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33%
-1.28%
JMST
VMLUX

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и VMLUX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
1.75%
JMST
VMLUX