Сравнение JMST с VMLUX
JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and VMLUX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both funds - JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VMLUX is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, JMST returned 2.32%/yr vs 2.13%/yr for VMLUX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JMST charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VMLUX.
Доходность
Сравнение доходности JMST и VMLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью 1.04%.
JMST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 2.08%
- Всё время*
- 2.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.46M | $52.11M | $58.99M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JMST и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 1.28% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.04% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.26% |
Correlation
The correlation between JMST and VMLUX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMST vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
JMST
VMLUX
Сравнение JMST c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMST | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.53 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | 1.87 | +7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.50 | 5.82 | +43.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMST и VMLUX
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и VMLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMST | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -6.41% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -1.53% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.71% | -2.02% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -5.53% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.39% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.54% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.49% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и VMLUX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMST | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.52% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 1.22% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 1.54% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.89% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 1.94% | -0.81% |
Сравнение комиссий JMST и VMLUX
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и VMLUX
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VMLUX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.61% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
JMST and VMLUX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMLUX has higher volatility (0.52%) compared to JMST (0.22%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs VMLUX's -6.41%.
JMST currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMST и VMLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор