Сравнение JMST с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.03%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и VMLUX
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
JMST
VMLUX
Сравнение JMST c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 1.77 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 2.55 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.57 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.32 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 9.94 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.77 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 1.12 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.47 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между JMST и VMLUX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и VMLUX
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и VMLUX
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -6.41% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -2.02% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -5.60% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.44% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.54% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.47% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и VMLUX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.52% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 1.03% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.34% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 1.85% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.92% | -0.77% |