Сравнение JMST с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или VMLUX.
Основные характеристики
| JMST | VMLUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.07% | 0.27% |
| Дох-ть за 1 год | 3.66% | 3.58% |
| Дох-ть за 3 года | 1.62% | 0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.65% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 0.84% | 1.78% |
| Макс. просадка | -2.41% | -6.41% |
| Current Drawdown | -0.01% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между JMST и VMLUX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JMST и VMLUX
С начала года, JMST показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью 0.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и VMLUX
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMST c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и VMLUX
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VMLUX в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.38% | 1.64% | 1.29% | 1.70% | 1.94% | 1.88% | 1.64% | 1.64% | 1.59% | 1.68% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и VMLUX
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и VMLUX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.20%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.