PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с FSMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с FSMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB).

JMST и FSMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JMST и FSMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMST и FSMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.50%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.40%
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FSMB с доходностью 0.37%.

JMST

1 день
0.02%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.07%
3 года*
3.25%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM
Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEARFSMB с MUB

Сравнение комиссий JMST и FSMB

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSMB в 0.45%.

FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

JMST vs. FSMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c FSMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTFSMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.81

1.76

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.54

2.32

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.23

1.42

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

2.13

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.50

9.08

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. FSMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа FSMB равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и FSMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTFSMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

1.76

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.68

0.74

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.73

+1.13

Корреляция

Корреляция между JMST и FSMB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и FSMB

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FSMB в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.77%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%

Просадки

Сравнение просадок JMST и FSMB

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки FSMB в -6.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и FSMB.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSTFSMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-6.32%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-1.76%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-5.97%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.02%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-1.17%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.41%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и FSMB

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.18%, в то время как у First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSTFSMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.60%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

1.02%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

2.08%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

1.95%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

2.95%

-1.80%