PortfoliosLab logo
Сравнение JMST с FSMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMST и FSMB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMST и FSMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.11%
11.90%
JMST
FSMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

3.80

FSMB:

1.25

Коэф-т Сортино

JMST:

5.73

FSMB:

1.69

Коэф-т Омега

JMST:

2.02

FSMB:

1.27

Коэф-т Кальмара

JMST:

4.77

FSMB:

1.61

Коэф-т Мартина

JMST:

26.16

FSMB:

7.07

Индекс Язвы

JMST:

0.13%

FSMB:

0.40%

Дневная вол-ть

JMST:

0.89%

FSMB:

2.26%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

FSMB:

-6.32%

Текущая просадка

JMST:

-0.33%

FSMB:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FSMB с доходностью 0.27%.


JMST

С начала года

0.75%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.35%

1 год

3.38%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

FSMB

С начала года

0.27%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.55%

1 год

2.89%

5 лет

1.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMST и FSMB

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSMB в 0.45%.


График комиссии FSMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMB: 0.45%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и FSMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FSMB
Ранг риск-скорректированной доходности FSMB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c FSMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMST: 3.80
FSMB: 1.25
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMST: 5.73
FSMB: 1.69
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JMST: 2.02
FSMB: 1.27
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMST: 4.77
FSMB: 1.61
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 26.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMST: 26.16
FSMB: 7.07

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FSMB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и FSMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.80
1.25
JMST
FSMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и FSMB

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FSMB в 3.03%


TTM2024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.23%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
3.03%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%

Просадки

Сравнение просадок JMST и FSMB

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки FSMB в -6.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и FSMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33%
-0.95%
JMST
FSMB

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и FSMB

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.62%, в то время как у First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
1.62%
JMST
FSMB