Сравнение JLGMX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGMX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | -0.92% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и SWLGX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
JLGMX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
JLGMX
SWLGX
Сравнение JLGMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGMX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.17 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.02 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и SWLGX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и SWLGX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -32.69% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -16.16% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -32.69% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -13.03% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -7.13% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.69% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и SWLGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.48% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.73% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.40% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 22.57% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.52% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.81% | -1.27% |