Сравнение JLGMX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или SWLGX.
Основные характеристики
| JLGMX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.23% | 26.34% |
| Дох-ть за 1 год | 40.81% | 38.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.71% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.22% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 12.50 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 16.58% |
| Макс. просадка | -31.82% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и SWLGX
С начала года, JLGMX показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и SWLGX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и SWLGX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SWLGX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.24% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и SWLGX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и SWLGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 4.10% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.