PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JIVE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JIVE и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности JIVE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.39%
12.76%
JIVE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIVE:

1.36

^GSPC:

1.68

Коэф-т Сортино

JIVE:

1.84

^GSPC:

2.28

Коэф-т Омега

JIVE:

1.24

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

JIVE:

2.24

^GSPC:

2.55

Коэф-т Мартина

JIVE:

5.36

^GSPC:

10.40

Индекс Язвы

JIVE:

3.37%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

JIVE:

13.28%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

JIVE:

-8.05%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JIVE:

-1.62%

^GSPC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.


JIVE

С начала года

5.61%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

8.40%

1 год

18.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIVE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JIVE
Ранг риск-скорректированной доходности JIVE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIVE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIVE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIVE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.361.68
Коэффициент Сортино JIVE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.842.28
Коэффициент Омега JIVE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.31
Коэффициент Кальмара JIVE, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.242.55
Коэффициент Мартина JIVE, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.3610.40
JIVE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02
1.36
1.68
JIVE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JIVE и ^GSPC

Максимальная просадка JIVE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.62%
-1.52%
JIVE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и ^GSPC

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.86% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.86%
3.86%
JIVE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab