Хотите диверсифицировать портфель помимо JIRE? У ETF ниже самая низкая корреляция с JIRE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JIRE.
Лучшие диверсификаторы для JIRE
305 ETF имеют низкую корреляцию с JIRE (менее 0.3), из них 72 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.28 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.28 | — | 61 | Leveraged Currency | JIRE vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.09 | — | 71 | Oil & Gas | JIRE vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.37 | -0.07 | — | 66 | Oil & Gas | JIRE vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.37 | -0.07 | — | 65 | Oil & Gas | JIRE vs BNO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.35 | — | — | 56 | Derivative Income | JIRE vs USOY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JIRE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JIRE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Diamondback Energy, Inc. (FANG) (Energy), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc. | -0.13 | 0.11 | 0.20 | 82 | Energy | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.18 | 0.30 | — | 70 | Technology | |
| Entergy Corporation | 0.30 | 0.28 | — | 83 | Utilities |
Соберите портфель, который дополнит JIRE
Добавьте JIRE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JIRE