PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IXJ с HEAW.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXJ с HEAW.L

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L).

IXJ и HEAW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. HEAW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или HEAW.L.

Корреляция

Корреляция между IXJ и HEAW.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IXJ и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.22%
1.68%
IXJ
HEAW.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXJ:

-0.08

HEAW.L:

-0.62

Коэф-т Сортино

IXJ:

-0.01

HEAW.L:

-0.74

Коэф-т Омега

IXJ:

1.00

HEAW.L:

0.90

Коэф-т Кальмара

IXJ:

-0.06

HEAW.L:

-0.46

Коэф-т Мартина

IXJ:

-0.14

HEAW.L:

-1.34

Индекс Язвы

IXJ:

7.81%

HEAW.L:

5.95%

Дневная вол-ть

IXJ:

14.03%

HEAW.L:

12.78%

Макс. просадка

IXJ:

-40.60%

HEAW.L:

-17.26%

Текущая просадка

IXJ:

-13.07%

HEAW.L:

-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью -5.75%.

IXJ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.53%

5 лет

6.23%

10 лет

6.60%

HEAW.L

С начала года

-5.75%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-7.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IXJ и HEAW.L

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HEAW.L в 0.30%.

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
График комиссии HEAW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEAW.L: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXJ и HEAW.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
HEAW.L
Ранг риск-скорректированной доходности HEAW.L, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXJ c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IXJ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXJ: -0.06
HEAW.L: -0.16
Коэффициент Сортино IXJ, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXJ: 0.02
HEAW.L: -0.11
Коэффициент Омега IXJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXJ: 1.00
HEAW.L: 0.98
Коэффициент Кальмара IXJ, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXJ: -0.05
HEAW.L: -0.11
Коэффициент Мартина IXJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXJ: -0.10
HEAW.L: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа HEAW.L равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.16
IXJ
HEAW.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и HEAW.L

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как HEAW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и HEAW.L

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и HEAW.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.07%
-13.95%
IXJ
HEAW.L

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и HEAW.L

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 8.96%, в то время как у SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
9.72%
IXJ
HEAW.L