PortfoliosLab logo
Сравнение IWY с IWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWY и IWL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWY и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
915.23%
616.37%
IWY
IWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWY:

0.55

IWL:

0.60

Коэф-т Сортино

IWY:

0.91

IWL:

0.95

Коэф-т Омега

IWY:

1.13

IWL:

1.14

Коэф-т Кальмара

IWY:

0.59

IWL:

0.62

Коэф-т Мартина

IWY:

2.02

IWL:

2.49

Индекс Язвы

IWY:

6.76%

IWL:

4.74%

Дневная вол-ть

IWY:

25.09%

IWL:

19.86%

Макс. просадка

IWY:

-32.68%

IWL:

-32.71%

Текущая просадка

IWY:

-14.12%

IWL:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у IWL с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции IWL по среднегодовой доходности: 15.92% против 12.75% соответственно.


IWY

С начала года

-10.77%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.10%

5 лет

18.26%

10 лет

15.92%

IWL

С начала года

-6.83%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-4.80%

1 год

10.47%

5 лет

16.31%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWY и IWL

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%
График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWY и IWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWY c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWY: 0.55
IWL: 0.60
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWY: 0.91
IWL: 0.95
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWY: 1.13
IWL: 1.14
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWY: 0.59
IWL: 0.62
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWY: 2.02
IWL: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.60
IWY
IWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и IWL

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IWL в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.47%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.13%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IWY и IWL

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.12%
-11.14%
IWY
IWL

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и IWL

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
14.20%
IWY
IWL