Хотите диверсифицировать портфель помимо IVFIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем IVFIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IVFIX
7 фондов имеют низкую корреляцию с IVFIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.17, против 0.45 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 0.17 | 0.28 | 0.45 | 58 | Large Cap Blend Equities | IVFIX vs QIACX | |
| Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 0.18 | 0.28 | 0.38 | 63 | High Yield Bonds | IVFIX vs FHYSX | |
| Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun... | 0.22 | 0.32 | 0.41 | 58 | High Yield Bonds | IVFIX vs FIHBX | |
| Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun... | 0.25 | 0.34 | 0.45 | 53 | High Yield Bonds | IVFIX vs FHYTX | |
| WCM Focused International Value Fund | 0.28 | 0.42 | 0.57 | 60 | Foreign Large Cap Equities | IVFIX vs WLIVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IVFIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.22, против 0.46 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит IVFIX
Добавьте IVFIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IVFIX