PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVL.L с PQVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUVL.L с PQVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L).

IUVL.L и PQVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. PQVG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и PQVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и PQVG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%17.64%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.69%13.83%30.09%6.31%0.51%26.62%7.64%26.02%-7.53%19.09%
Разные валюты инструментов

IUVL.L торгуется в USD, в то время как PQVG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у PQVG.L с доходностью 4.69%.

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

PQVG.L

1 день
1.86%
1 месяц
-3.01%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.87%
3 года*
19.27%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IJPD.LIUVL.L с GLDIUVL.L с IWVL.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SCHDIUVL.L с VTV
Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с DYNFPQVG.L с SPXP.L

Сравнение комиссий IUVL.L и PQVG.L

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PQVG.L в 0.35%.

PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUVL.L vs. PQVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c PQVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVL.LPQVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.12

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.63

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.73

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

9.15

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVL.L vs. PQVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PQVG.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и PQVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVL.LPQVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.12

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и PQVG.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и PQVG.L

IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.85%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и PQVG.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки PQVG.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и PQVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUVL.LPQVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-25.88%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-10.27%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-17.44%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.28%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.24%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.72%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и PQVG.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUVL.LPQVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.93%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.13%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.09%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.94%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.01%

+1.83%