Сравнение ITDD с VFORX

С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDD и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VFORX в 2.80%

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и VFORX.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.90% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.