Сравнение ITDD с VFORX

С начала года, ITDD показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -0.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VFORX в 2.65%

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.