PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDD с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDD с CTA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

ITDD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDD или CTA.

Корреляция

Корреляция между ITDD и CTA составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDD:

0.68

CTA:

0.23

Коэф-т Сортино

ITDD:

1.06

CTA:

0.52

Коэф-т Омега

ITDD:

1.15

CTA:

1.06

Коэф-т Кальмара

ITDD:

0.76

CTA:

0.41

Коэф-т Мартина

ITDD:

3.35

CTA:

0.75

Индекс Язвы

ITDD:

2.83%

CTA:

4.99%

Дневная вол-ть

ITDD:

13.77%

CTA:

12.53%

Макс. просадка

ITDD:

-12.46%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

ITDD:

-1.28%

CTA:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.60%.

ITDD

С начала года

3.41%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

2.47%

1 год

9.36%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTA

С начала года

-0.60%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

3.62%

1 год

2.83%

3 года

7.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий ITDD и CTA

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDD и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг риск-скорректированной доходности ITDD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDD c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и CTA

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CTA в 4.74%

TTM202420232022
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.51%1.56%0.89%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.74%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок ITDD и CTA

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и CTA

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 2.91%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...