Сравнение ITDD с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
ITDD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDD или CTA.
Корреляция
Корреляция между ITDD и CTA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ITDD и CTA
Основные характеристики
ITDD:
0.73
CTA:
0.71
ITDD:
1.11
CTA:
1.11
ITDD:
1.16
CTA:
1.13
ITDD:
0.80
CTA:
1.04
ITDD:
3.62
CTA:
1.98
ITDD:
2.75%
CTA:
4.52%
ITDD:
13.74%
CTA:
12.61%
ITDD:
-12.46%
CTA:
-18.07%
ITDD:
-4.53%
CTA:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 1.88%.
ITDD
-0.36%
-1.30%
-0.87%
9.69%
N/A
N/A
CTA
1.88%
-3.25%
10.56%
7.27%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и CTA
ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITDD и CTA
ITDD
CTA
Сравнение ITDD c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и CTA
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CTA в 4.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.57% | 1.56% | 0.89% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.62% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и CTA
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и CTA
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.