Сравнение ITDD с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
ITDD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDD и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDD и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.06% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
ITDD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и CTA
ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
ITDD vs. CTA — Ранг доходности на риск
ITDD
CTA
Сравнение ITDD c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.20 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.36 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.35 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 0.61 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.20 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.64 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между ITDD и CTA составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и CTA
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.82% | 1.82% | 1.56% | 0.89% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и CTA
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -18.07% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -10.68% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -3.92% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -5.74% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 6.16% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и CTA
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 4.90%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 8.27% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 12.98% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 16.24% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.63% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.63% | -4.18% |