PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCV с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILCVBBUS
Дох-ть с нач. г.16.37%20.97%
Дох-ть за 1 год27.24%33.19%
Дох-ть за 3 года8.40%7.85%
Дох-ть за 5 лет9.94%14.97%
Коэф-т Шарпа2.842.85
Коэф-т Сортино3.873.77
Коэф-т Омега1.521.53
Коэф-т Кальмара0.294.06
Коэф-т Мартина18.5918.60
Индекс Язвы1.54%1.86%
Дневная вол-ть10.03%12.12%
Макс. просадка-100.00%-35.35%
Текущая просадка-99.97%-2.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILCV и BBUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и BBUS

С начала года, ILCV показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 20.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.69%
10.89%
ILCV
BBUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCV и BBUS

ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ILCV
iShares Morningstar Value ETF
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCV, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCV, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCV, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.59
BBUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.60

Сравнение коэффициента Шарпа ILCV и BBUS

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.85
ILCV
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и BBUS

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности BBUS в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.06%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.24%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и BBUS

Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-2.48%
ILCV
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и BBUS

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.45%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
3.12%
ILCV
BBUS