Сравнение IJT с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IJT и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или IWB.
Основные характеристики
| IJT | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.93% | 6.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.14% | 25.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.72% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 13.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 11.94% |
| Макс. просадка | -57.61% | -55.38% |
| Current Drawdown | -9.98% | -3.00% |
Корреляция
Корреляция между IJT и IWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IWB
С начала года, IJT показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IWB
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJT c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IWB
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IWB в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.95% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.25% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IWB
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IWB
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.