PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с IWB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 10.78%/yr vs 15.16%/yr for IWB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности IJT и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 10.78% против 15.16% соответственно.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

IWB

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.89%
1 год
27.62%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.09%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		11.04%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between IJT and IWB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.86

The correlation between IJT and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и IWB

Секторы
IJT
IWB

Технологии

20.1%
36.6%

Промышленность

20.0%
8.6%

Здравоохранение

14.5%
8.6%

Финансовые услуги

13.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Недвижимость

6.3%
2.1%

Энергетика

4.9%
3.3%

Сырьевые материалы

2.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Технологии

IJT
20.1%
IWB
36.6%

Промышленность

IJT
20.0%
IWB
8.6%

Здравоохранение

IJT
14.5%
IWB
8.6%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
IWB
11.3%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
IWB
10.0%

Недвижимость

IJT
6.3%
IWB
2.1%

Энергетика

IJT
4.9%
IWB
3.3%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
IWB
1.9%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
IWB
4.5%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
IWB
10.4%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
IWB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

IJT vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.33

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.18

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.13

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

14.40

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.33

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IJT и IWB

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-55.38%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.86%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-19.09%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.20%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-34.60%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.27%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-10.86%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.92%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и IWB

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.83%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

8.98%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.92%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

17.10%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

18.14%

+4.88%

Сравнение комиссий IJT и IWB

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и IWB

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IWB в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.91%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IJT and IWB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJT has higher volatility (4.49%) compared to IWB (2.83%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs IWB's -55.38%.

On 10-year performance, IWB leads with 15.16% vs 10.78% for IJT. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWB has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 15.16% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

IWB has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.76% for IJT.

IJT is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWB is Large Cap Blend Equities. IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while IWB tracks Russell 1000 Index. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.15% for IWB.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор