Сравнение IJT с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IJT и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 4.20% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.41% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.88% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.08%
IWB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IWB
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. IWB — Ранг доходности на риск
IJT
IWB
Сравнение IJT c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.94 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.95 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJT и IWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IWB
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IWB в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.85% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IWB
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.38% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.86% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -25.20% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -34.60% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.40% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -10.92% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.61% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IWB
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.32% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.58% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 18.34% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.10% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 18.12% | +4.88% |