Хотите диверсифицировать портфель помимо IJJ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IJJ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IJJ
289 ETF имеют низкую корреляцию с IJJ (менее 0.3), из них 46 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.07 | 0.11 | 54 | Oil & Gas | IJJ vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.29 | — | — | 58 | Derivative Income | IJJ vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.21 | -0.05 | 0.10 | 72 | Oil & Gas | IJJ vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.19 | 0.01 | 0.16 | 51 | Commodities | IJJ vs GSG | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.17 | 0.03 | 0.17 | 60 | Commodities | IJJ vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IJJ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 81 | Healthcare | |
| Powell Industries, Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 92 | Industrials | |
| PriceSmart, Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 95 | Consumer Defensive |
Соберите портфель, который дополнит IJJ
Добавьте IJJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IJJ