Хотите диверсифицировать портфель помимо IIGD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IIGD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IIGD
698 ETF имеют низкую корреляцию с IIGD (менее 0.3), из них 92 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.48 | -0.51 | 56 | Leveraged Currency | IIGD vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.22 | -0.13 | 54 | Oil & Gas | IIGD vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.38 | -0.23 | -0.12 | 72 | Oil & Gas | IIGD vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.36 | -0.18 | -0.09 | 51 | Commodities | IIGD vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.35 | -0.19 | -0.10 | 51 | Commodities | IIGD vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IIGD
Добавьте IIGD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IIGD