PortfoliosLab logo
Сравнение IGLB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLB и SCHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IGLB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.05%
369.64%
IGLB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLB:

0.51

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

IGLB:

0.77

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

IGLB:

1.09

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

IGLB:

0.24

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

IGLB:

1.33

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

IGLB:

4.37%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

IGLB:

11.28%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

IGLB:

-34.12%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

IGLB:

-19.28%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.28% соответственно.


IGLB

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-0.82%

1 год

6.91%

5 лет

-2.10%

10 лет

1.91%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLB и SCHD

И IGLB, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGLB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGLB: 0.51
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино IGLB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGLB: 0.77
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега IGLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGLB: 1.09
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара IGLB, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGLB: 0.24
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина IGLB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGLB: 1.33
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.18
IGLB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и SCHD

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.15%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и SCHD

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.28%
-11.47%
IGLB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и SCHD

Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 6.27%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.27%
11.20%
IGLB
SCHD