PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLB с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IGLB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLB returned 2.28%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.28% против 12.77% соответственно.

IGLB

1 день
-0.32%
1 месяц
1.42%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.11%
1 год
7.79%
3 года*
4.53%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
2.28%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLB и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between IGLB and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.04

The correlation between IGLB and SCHD shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IGLB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.49

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.87

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.91

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

14.53

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.49

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.58

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IGLB и SCHD

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.37%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-4.61%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-16.13%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-16.85%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.37%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-1.40%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.32%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и SCHD

Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 2.32%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.66%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

7.66%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

10.96%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.38%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.72%

-4.19%

Сравнение комиссий IGLB и SCHD

И IGLB, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и SCHD

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.26%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IGLB and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to IGLB (2.32%). In terms of maximum drawdown, IGLB dropped -34.12% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs 2.28% for IGLB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, IGLB has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLB and SCHD have the same expense ratio: 0.06% per year.

IGLB has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.26% for SCHD.

IGLB is categorized as Corporate Bonds, while SCHD is Dividend. IGLB tracks ICE BofAML10+ Year US Corporate Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLB и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор