Сравнение IGIAX с NEMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Nebraska Municipal Fund (NEMUX).
IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. NEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 16 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и NEMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIAX и NEMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 1.29% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
NEMUX Nebraska Municipal Fund | -0.11% | 2.62% | -0.55% | 4.18% | -9.04% | -0.25% | 3.23% | 5.40% | 0.48% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у NEMUX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции NEMUX по среднегодовой доходности: 13.27% против 0.75% соответственно.
IGIAX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.27%
NEMUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIAX и NEMUX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEMUX в 0.98%.
Доходность на риск
IGIAX vs. NEMUX — Ранг доходности на риск
IGIAX
NEMUX
Сравнение IGIAX c NEMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Nebraska Municipal Fund (NEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | NEMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.89 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.71 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 2.43 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.12 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGIAX и NEMUX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и NEMUX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности NEMUX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 3.58% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
NEMUX Nebraska Municipal Fund | 3.03% | 3.29% | 3.09% | 2.25% | 1.69% | 1.54% | 1.76% | 2.37% | 2.39% | 2.47% | 2.59% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и NEMUX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки NEMUX в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и NEMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIAX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -14.88% | -64.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -6.07% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -13.48% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -13.53% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -3.77% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -3.30% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.77% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и NEMUX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Nebraska Municipal Fund (NEMUX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIAX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 0.91% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 1.50% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 6.32% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 4.28% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 3.76% | +14.22% |