PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

IEZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.25% против 11.23% соответственно.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с VDE
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий IEZ и XLE

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IEZ vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.56

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.61

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.23

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.31

-0.36

Корреляция

Корреляция между IEZ и XLE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и XLE

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и XLE

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-71.26%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-18.79%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-26.04%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-66.81%

-21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-5.74%

-49.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-18.05%

-30.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

7.15%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и XLE

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.45%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

14.46%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

25.21%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

26.09%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

29.50%

+12.16%