Сравнение IEZ с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IEZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEZ или XLE.
Корреляция
Корреляция между IEZ и XLE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и XLE
Основные характеристики
IEZ:
0.24
XLE:
0.88
IEZ:
0.51
XLE:
1.26
IEZ:
1.06
XLE:
1.16
IEZ:
0.09
XLE:
1.09
IEZ:
0.53
XLE:
2.45
IEZ:
12.01%
XLE:
6.40%
IEZ:
26.68%
XLE:
17.80%
IEZ:
-92.52%
XLE:
-71.54%
IEZ:
-66.57%
XLE:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -5.73% против 6.21% соответственно.
IEZ
8.88%
7.08%
-7.29%
9.01%
3.78%
-5.73%
XLE
8.07%
6.98%
0.96%
18.50%
14.37%
6.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и XLE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEZ и XLE
IEZ
XLE
Сравнение IEZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и XLE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XLE в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.62% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.19% | 2.08% | 2.27% | 1.81% | 3.41% | 0.91% | 2.40% | 1.68% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и XLE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и XLE
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.