Сравнение IEZ с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IEZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEZ или XLE.
Корреляция
Корреляция между IEZ и XLE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и XLE
Основные характеристики
IEZ:
-0.72
XLE:
-0.41
IEZ:
-0.85
XLE:
-0.38
IEZ:
0.88
XLE:
0.95
IEZ:
-0.34
XLE:
-0.50
IEZ:
-1.70
XLE:
-1.38
IEZ:
15.19%
XLE:
7.36%
IEZ:
36.21%
XLE:
25.08%
IEZ:
-92.52%
XLE:
-71.54%
IEZ:
-74.93%
XLE:
-15.87%
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -9.73% против 3.87% соответственно.
IEZ
-18.35%
3.40%
-18.49%
-27.56%
18.57%
-9.73%
XLE
-5.27%
2.23%
-9.25%
-10.86%
21.78%
3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и XLE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEZ и XLE
IEZ
XLE
Сравнение IEZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и XLE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XLE в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 2.19% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.19% | 2.08% | 2.27% | 1.81% | 3.41% | 0.91% | 2.40% | 1.68% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.55% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и XLE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и XLE
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.