PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с WFRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с WFRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while WFRD (Weatherford International plc) is a stock. Over the past 5 years, IEZ returned 13.91%/yr vs 48.52%/yr for WFRD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и WFRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Weatherford International plc (WFRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у WFRD с доходностью 33.71%.

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%

WFRD

1 день
0.36%
1 месяц
-4.37%
С начала года
33.71%
6 месяцев
35.97%
1 год
125.19%
3 года*
19.52%
5 лет*
48.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и WFRD

2026 (YTD)20252024202320222021
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%-22.50%
WFRD
Weatherford International plc		33.71%11.14%-26.39%92.12%83.69%116.39%

Correlation

The correlation between IEZ and WFRD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.73

The correlation between IEZ and WFRD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Weatherford International plc

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO
Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с NVMIWFRD с COWZWFRD с SMCIWFRD с DVNWFRD с CVXWFRD с OLMAWFRD с SCHW

Доходность на риск

IEZ vs. WFRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c WFRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZWFRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.09

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.63

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

6.19

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.60

20.89

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. WFRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFRD равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и WFRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZWFRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.02

-1.06

Просадки

Сравнение просадок IEZ и WFRD

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки WFRD в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и WFRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZWFRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-70.56%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-20.34%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-70.56%

+30.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-70.56%

+30.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-20.29%

-30.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-22.08%

-26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

6.02%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и WFRD

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 7.95%, в то время как у Weatherford International plc (WFRD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZWFRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.63%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

28.37%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

41.23%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

51.68%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

51.84%

-10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и WFRD

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности WFRD в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
WFRD
Weatherford International plc		1.01%1.28%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and WFRD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFRD has higher volatility (9.63%) compared to IEZ (7.95%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs WFRD's -70.56%.

WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и WFRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор