Сравнение ICVT с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
ICVT и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 12.37% против 3.23% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и EMB
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
ICVT vs. EMB — Ранг доходности на риск
ICVT
EMB
Сравнение ICVT c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.33 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.88 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.12 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 8.52 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и EMB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и EMB
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и EMB
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -34.70% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -4.51% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -28.74% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -28.74% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.10% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -5.10% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.12% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и EMB
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 3.15% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 4.02% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 6.96% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 9.74% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 9.94% | +5.60% |