Сравнение ICVT с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
ICVT и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или EMB.
Основные характеристики
| ICVT | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 7.27% |
| Дох-ть за 1 год | 24.39% | 16.34% |
| Дох-ть за 3 года | -1.63% | -1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 0.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 12.32 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 8.42% | 7.75% |
| Макс. просадка | -33.25% | -34.70% |
| Текущая просадка | -9.93% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между ICVT и EMB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и EMB
С начала года, ICVT показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 7.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и EMB
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICVT c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и EMB
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EMB в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.24% | 1.84% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.90% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и EMB
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и EMB
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.