PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICVT с EMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICVT returned 13.99%/yr vs 3.29%/yr for EMB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 13.99% против 3.29% соответственно.

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICVT и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between ICVT and EMB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

ICVT vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.09

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.05

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

2.58

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.48

11.01

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ICVT и EMB

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICVTEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-34.70%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-4.51%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-7.95%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-28.74%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-28.74%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.37%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-5.06%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.05%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и EMB

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICVTEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.85%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

4.52%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

5.56%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

9.75%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

9.96%

+5.54%

Сравнение комиссий ICVT и EMB

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и EMB

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EMB в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

ICVT and EMB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (5.53%) compared to EMB (1.85%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, ICVT leads with 13.99% vs 3.29% for EMB. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.99% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.30% for ICVT.

ICVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EMB is Emerging Markets Bonds. ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.39% for EMB.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICVT и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор