PortfoliosLab logo
Сравнение ICVT с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICVT и EMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ICVT и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.30%
30.46%
ICVT
EMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICVT:

1.06

EMB:

1.07

Коэф-т Сортино

ICVT:

1.52

EMB:

1.56

Коэф-т Омега

ICVT:

1.19

EMB:

1.20

Коэф-т Кальмара

ICVT:

0.43

EMB:

0.63

Коэф-т Мартина

ICVT:

3.75

EMB:

5.32

Индекс Язвы

ICVT:

3.06%

EMB:

1.57%

Дневная вол-ть

ICVT:

10.84%

EMB:

7.78%

Макс. просадка

ICVT:

-37.27%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

ICVT:

-17.49%

EMB:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.88%.


ICVT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

0.97%

1 год

11.83%

5 лет

8.88%

10 лет

N/A

EMB

С начала года

2.88%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.05%

1 год

9.47%

5 лет

3.11%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICVT и EMB

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.


График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICVT и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICVT c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICVT: 1.06
EMB: 1.07
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICVT: 1.52
EMB: 1.56
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICVT: 1.19
EMB: 1.20
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICVT: 0.43
EMB: 0.63
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICVT: 3.75
EMB: 5.32

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.07
ICVT
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и EMB

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EMB в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.50%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и EMB

Максимальная просадка ICVT за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-4.88%
ICVT
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и EMB

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.10%
4.75%
ICVT
EMB