PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо ICMUX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ICMUX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ICMUX.

Лучшие диверсификаторы для ICMUX

17 фондов имеют низкую корреляцию с ICMUX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AQR Managed Futures Strategy HV Fund-0.06-0.14-0.14
82
Systematic TrendICMUX vs QMHIX
PGIM Securitized Credit Fund-0.010.040.16
100
Nontraditional BondsICMUX vs SCFZX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund0.070.030.03
94
Equity Market NeutralICMUX vs BDMAX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I0.080.040.03
94
Long-ShortICMUX vs BDMIX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I0.140.140.18
99
Event DrivenICMUX vs VARBX
Смотреть все 85 диверсификаторов для ICMUX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ICMUX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ICMUX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.21 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Plains All American Pipeline, L.P.-0.080.140.21
79
Energy
NVIDIA Corporation0.180.240.26
70
Technology
Tesla, Inc.0.330.280.28
50
Consumer Cyclical
Central Securities Corp.0.430.410.41
77
Financial Services

Строк на странице

1–4 of 4

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит ICMUX

Добавьте ICMUX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с ICMUX