Хотите диверсифицировать портфель помимо ICMUX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ICMUX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ICMUX.
Лучшие диверсификаторы для ICMUX
19 фондов имеют низкую корреляцию с ICMUX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | -0.05 | -0.14 | -0.13 | 82 | Systematic Trend | ICMUX vs QMHIX | |
| PGIM Securitized Credit Fund | -0.01 | 0.06 | 0.16 | 99 | Nontraditional Bonds | ICMUX vs SCFZX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 92 | Long-Short | ICMUX vs BDMIX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 91 | Equity Market Neutral | ICMUX vs BDMAX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 53 | Long-Short | ICMUX vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ICMUX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ICMUX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 78 | Technology | |
| Tesla, Inc. | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 55 | Consumer Cyclical | |
| Central Securities Corp. | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 82 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит ICMUX
Добавьте ICMUX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ICMUX