Хотите диверсифицировать портфель помимо ICMUX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ICMUX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ICMUX.
Лучшие диверсификаторы для ICMUX
17 фондов имеют низкую корреляцию с ICMUX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | -0.06 | -0.14 | -0.14 | 82 | Systematic Trend | ICMUX vs QMHIX | |
| PGIM Securitized Credit Fund | -0.01 | 0.04 | 0.16 | 100 | Nontraditional Bonds | ICMUX vs SCFZX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 94 | Long-Short | ICMUX vs BDMIX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 94 | Equity Market Neutral | ICMUX vs BDMAX | |
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 99 | Event Driven | ICMUX vs VARBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ICMUX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ICMUX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.08 | 0.14 | 0.21 | 79 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 70 | Technology | |
| Tesla, Inc. | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 50 | Consumer Cyclical | |
| Central Securities Corp. | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 77 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит ICMUX
Добавьте ICMUX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ICMUX