Сравнение IARCX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и TRBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и TRBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | -11.24% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 2.71% против 15.86% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
TRBCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и TRBCX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.
Доходность на риск
IARCX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск
IARCX
TRBCX
Сравнение IARCX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | TRBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.69 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.14 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 2.68 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.69 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.57 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и TRBCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и TRBCX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.91% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и TRBCX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и TRBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -54.56% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -17.01% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -43.63% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -43.63% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -13.77% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -11.35% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.86% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и TRBCX
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.01% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 13.72% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 23.49% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 24.05% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.76% | -1.93% |