PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IARCX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IARCX с TRBCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IARCX (Invesco Real Estate Fund) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - IARCX is a REIT fund managed by Invesco, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, IARCX returned 3.14%/yr vs 17.20%/yr for TRBCX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IARCX charges 1.98%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности IARCX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 3.14% против 17.20% соответственно.

IARCX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
11.90%
С начала года
15.53%
1 год
13.33%
3 года*
6.26%
5 лет*
0.73%
10 лет*
3.14%

TRBCX

1 день
0.76%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.83%
С начала года
2.13%
1 год
11.26%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.32%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IARCX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		15.53%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		2.13%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between IARCX and TRBCX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1995 г.

0.51

The correlation between IARCX and TRBCX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с VNQIARCX с XLREIARCX с ACWIIARCX с JPMIARCX с FTEC
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с QQQTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

IARCX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IARCXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.64

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.97

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.68

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

2.13

+2.92

IARCX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IARCX и TRBCX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IARCXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-54.56%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-17.01%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-23.08%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-43.63%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-43.63%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.84%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.02%

-11.28%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.38%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и TRBCX

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.63%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IARCXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.57%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

15.09%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.03%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

24.24%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

22.84%

-1.97%

Сравнение комиссий IARCX и TRBCX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и TRBCX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TRBCX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.36%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.14%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

IARCX and TRBCX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (6.57%) compared to IARCX (4.63%). In terms of maximum drawdown, IARCX dropped -82.76% vs TRBCX's -54.56%.

IARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IARCX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор