PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYG с GHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).

HYG и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYG и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и GHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-0.81%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYG имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции GHYG немного отстают с 5.06%.

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHDGHYG с ANGL

Сравнение комиссий HYG и GHYG

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Доходность на риск

HYG vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGGHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.12

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.11

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

8.04

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между HYG и GHYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и GHYG

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности GHYG в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок HYG и GHYG

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и GHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-27.36%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.84%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-20.44%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-27.36%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.15%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.38%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.01%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и GHYG

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.30%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.51%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.46%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

5.57%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.74%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.78%

-0.47%