PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYG с GHYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).

HYG и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYG и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и GHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-1.02%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYG имеют среднегодовую доходность 5.21%, а акции GHYG немного отстают с 5.03%.

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%

GHYG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.55%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHDGHYG с ANGL

Сравнение комиссий HYG и GHYG

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Доходность на риск

HYG vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGGHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.05

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.98

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

7.45

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между HYG и GHYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и GHYG

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности GHYG в 6.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.25%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок HYG и GHYG

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и GHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-27.36%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.84%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-20.44%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-27.36%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.36%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.38%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.02%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и GHYG

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.28%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.51%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.46%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

5.57%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.73%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.77%

-0.46%