PortfoliosLab logo
Сравнение HYG с GHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYG и GHYG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HYG и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.61%
75.10%
HYG
GHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYG:

1.61

GHYG:

1.82

Коэф-т Сортино

HYG:

2.38

GHYG:

2.70

Коэф-т Омега

HYG:

1.34

GHYG:

1.37

Коэф-т Кальмара

HYG:

2.03

GHYG:

2.59

Коэф-т Мартина

HYG:

10.84

GHYG:

11.62

Индекс Язвы

HYG:

0.85%

GHYG:

0.92%

Дневная вол-ть

HYG:

5.75%

GHYG:

5.87%

Макс. просадка

HYG:

-34.24%

GHYG:

-27.36%

Текущая просадка

HYG:

-0.84%

GHYG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у GHYG с доходностью 3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYG имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции GHYG немного впереди с 3.96%.


HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

GHYG

С начала года

3.91%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

3.41%

1 год

10.37%

5 лет

5.82%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYG и GHYG

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYG и GHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYG c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYG: 1.61
GHYG: 1.82
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYG: 2.38
GHYG: 2.70
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYG: 1.34
GHYG: 1.37
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYG: 2.03
GHYG: 2.59
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYG: 10.84
GHYG: 11.62

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
1.82
HYG
GHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и GHYG

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности GHYG в 5.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.95%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%

Просадки

Сравнение просадок HYG и GHYG

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и GHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
0
HYG
GHYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и GHYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
3.77%
HYG
GHYG