PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с GHYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index while GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 4.81%/yr vs 4.66%/yr for GHYG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYG charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.

Доходность

Сравнение доходности HYG и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYG имеют среднегодовую доходность 4.81%, а акции GHYG немного отстают с 4.66%.

HYG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.20%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.81%

GHYG

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.63%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и GHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.00%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		0.11%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%

Correlation

The correlation between HYG and GHYG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2012 г.

0.65

The correlation between HYG and GHYG shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYG и GHYG

Секторы
HYG
GHYG

Коммунальные услуги

99.6%
99.5%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
GHYG
99.5%

Недвижимость

HYG
0.4%
GHYG
0.5%

Сырьевые материалы

HYG

-

GHYG

-

Коммуникационные услуги

HYG

-

GHYG

-

Потребительский циклический сектор

HYG

-

GHYG

-

Потребительский защитный сектор

HYG

-

GHYG

-

Энергетика

HYG

-

GHYG

-

Финансовые услуги

HYG

-

GHYG

-

Здравоохранение

HYG

-

GHYG

-

Промышленность

HYG

-

GHYG

-

Технологии

HYG

-

GHYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHDGHYG с ANGL

Доходность на риск

HYG vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGGHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.20

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.82

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.47

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

5.48

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа GHYG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HYG и GHYG

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и GHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-27.36%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-3.84%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-4.46%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-20.44%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-27.36%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.24%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.35%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.03%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и GHYG

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.28%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.89%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

3.80%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

4.72%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

7.64%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

8.77%

-0.48%

Сравнение комиссий HYG и GHYG

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и GHYG

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности GHYG в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.27%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

HYG and GHYG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYG has higher volatility (1.89%) compared to HYG (1.28%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs GHYG's -27.36%.

On 10-year performance, HYG leads with 4.81% vs 4.66% for GHYG. On fees, GHYG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYG has performed better with a 4.81% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHYG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

GHYG has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.94% for HYG.

HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.40% for GHYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и GHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор