Сравнение HYG с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
HYG и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYG или FALN.
Корреляция
Корреляция между HYG и FALN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYG и FALN
Основные характеристики
HYG:
2.33
FALN:
1.83
HYG:
3.41
FALN:
2.61
HYG:
1.44
FALN:
1.33
HYG:
4.15
FALN:
2.95
HYG:
16.10
FALN:
10.99
HYG:
0.61%
FALN:
0.75%
HYG:
4.19%
FALN:
4.54%
HYG:
-34.24%
FALN:
-29.22%
HYG:
-0.19%
FALN:
-0.52%
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.36%.
HYG
1.73%
0.57%
3.26%
9.43%
3.23%
3.95%
FALN
1.36%
0.31%
2.18%
8.12%
4.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и FALN
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYG и FALN
HYG
FALN
Сравнение HYG c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и FALN
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FALN в 6.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.38% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.26% | 6.23% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и FALN
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и FALN
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 0.90%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.