PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYG с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYG с FALN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

HYG и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYG или FALN.

Корреляция

Корреляция между HYG и FALN составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HYG и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HYG:

5.64%

FALN:

4.13%

Макс. просадка

HYG:

-34.24%

FALN:

-0.50%

Текущая просадка

HYG:

-0.52%

FALN:

-0.38%

Доходность по периодам

HYG

С начала года

1.81%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

1.32%

1 год

8.32%

5 лет

5.22%

10 лет

3.91%

FALN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYG и FALN

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYG и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYG c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и FALN

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности FALN в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.89%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYG и FALN

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FALN в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и FALN

Загрузка...