PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index while FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYG returned 3.81%/yr vs 3.82%/yr for FALN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HYG charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности HYG и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.75%.

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between HYG and FALN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between HYG and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYG и FALN

Секторы
HYG
FALN

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
FALN

-

Недвижимость

HYG
0.4%
FALN
100.0%

Сырьевые материалы

HYG

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

HYG

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

HYG

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

HYG

-

FALN

-

Энергетика

HYG

-

FALN

-

Финансовые услуги

HYG

-

FALN

-

Здравоохранение

HYG

-

FALN

-

Промышленность

HYG

-

FALN

-

Технологии

HYG

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBAFALN с BAR

Доходность на риск

HYG vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.88

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.73

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.15

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

8.99

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HYG и FALN

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-29.22%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-3.96%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-5.92%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-18.78%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.08%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.32%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.95%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и FALN

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.21%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.36%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.63%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.54%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

7.31%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

8.95%

-0.66%

Сравнение комиссий HYG и FALN

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и FALN

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FALN в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HYG and FALN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FALN has higher volatility (1.36%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.82% vs 3.81% for HYG. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.82% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 5.91% for HYG.

HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.25% for FALN.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор