PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYG с FALN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYG и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и FALN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.


HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Сравнение комиссий HYG и FALN

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


Доходность на риск

HYG vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGFALNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.40

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.25

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

5.37

+4.20

HYG vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между HYG и FALN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и FALN

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FALN в 6.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYG и FALN

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и FALN.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-29.22%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-5.57%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-18.78%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.28%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.37%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.29%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и FALN

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.30%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.82%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.57%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

6.92%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.28%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

9.01%

-0.70%