PortfoliosLab logo
Сравнение HEQT с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEQT и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.28%
5.63%
HEQT
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEQT:

1.95

ACWI:

1.33

Коэф-т Сортино

HEQT:

2.71

ACWI:

1.84

Коэф-т Омега

HEQT:

1.38

ACWI:

1.24

Коэф-т Кальмара

HEQT:

3.15

ACWI:

1.95

Коэф-т Мартина

HEQT:

14.39

ACWI:

7.76

Индекс Язвы

HEQT:

1.10%

ACWI:

2.03%

Дневная вол-ть

HEQT:

8.17%

ACWI:

11.89%

Макс. просадка

HEQT:

-11.51%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

HEQT:

-2.16%

ACWI:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 3.42%.


HEQT

С начала года

1.29%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

6.28%

1 год

15.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

3.42%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.63%

1 год

15.87%

5 лет

12.97%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Hedged Equity ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий HEQT и ACWI

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEQT и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEQT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.951.33
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.711.84
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.24
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.151.95
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.397.76
HEQT
ACWI

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.95
1.33
HEQT
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ACWI

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ACWI в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.27%1.29%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.65%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ACWI

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.16%
-2.10%
HEQT
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ACWI

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.02%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.02%
2.97%
HEQT
ACWI

Пользовательские портфели с HEQT или ACWI


SIMPLE
16%
YTD
SVOL
HEQT
PFIX
NUSI
NDJI
BST
Stable
7%
YTD
ACWI
GC=F
1 / 20

Последние обсуждения