PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. HEQT is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 21.38%/yr for ACWI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%0.93%

Correlation

The correlation between HEQT and ACWI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between HEQT and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и ACWI

Секторы
HEQT
ACWI

Технологии

36.2%
29.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

HEQT
36.2%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
ACWI
8.1%

Промышленность

HEQT
8.1%
ACWI
10.9%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
ACWI
5.0%

Энергетика

HEQT
3.5%
ACWI
4.2%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
ACWI
2.6%

Недвижимость

HEQT
1.9%
ACWI
1.8%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
ACWI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

HEQT vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.30

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.17

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.02

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.55

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.43

+0.66

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ACWI

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-56.00%

+44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-9.73%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-16.55%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.53%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.61%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.16%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ACWI

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.83%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

10.30%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

12.79%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

16.05%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

17.11%

-8.64%

Сравнение комиссий HEQT и ACWI

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ACWI

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and ACWI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs ACWI's -56.00%.

On 3-year performance, ACWI leads with 21.38% vs 13.47% for HEQT. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACWI has performed better with a 21.38% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while ACWI is Global Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.32% for ACWI.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор