PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEQT с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HEQTACWI
Дох-ть с нач. г.18.78%19.45%
Дох-ть за 1 год25.46%30.10%
Дох-ть за 3 года8.92%5.99%
Коэф-т Шарпа3.392.58
Коэф-т Сортино4.913.52
Коэф-т Омега1.721.47
Коэф-т Кальмара4.983.40
Коэф-т Мартина26.5216.84
Индекс Язвы0.95%1.79%
Дневная вол-ть7.39%11.69%
Макс. просадка-11.51%-56.00%
Текущая просадка-0.03%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HEQT и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ACWI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEQT показывает доходность 18.78%, а ACWI немного выше – 19.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.10%
9.65%
HEQT
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEQT и ACWI

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEQT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEQT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 26.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.52
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84

Сравнение коэффициента Шарпа HEQT и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39
2.58
HEQT
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ACWI

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.63%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ACWI

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-0.88%
HEQT
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ACWI

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.26%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
3.29%
HEQT
ACWI