PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEQT с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.60%
7.40%
HEQT
ACWI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEQT показывает доходность 18.42%, а ACWI немного выше – 18.47%.


HEQT

С начала года

18.42%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

9.60%

1 год

22.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACWI

С начала года

18.47%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

7.41%

1 год

24.67%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

9.24%

Основные характеристики


HEQTACWI
Коэф-т Шарпа3.132.21
Коэф-т Сортино4.443.03
Коэф-т Омега1.651.40
Коэф-т Кальмара4.543.15
Коэф-т Мартина24.0814.13
Индекс Язвы0.95%1.81%
Дневная вол-ть7.31%11.56%
Макс. просадка-11.51%-56.00%
Текущая просадка-0.40%-1.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEQT и ACWI

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HEQT и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEQT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.132.21
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.443.03
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.40
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.543.15
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 24.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.0814.13
HEQT
ACWI

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.21
HEQT
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ACWI

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.64%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ACWI

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-1.69%
HEQT
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ACWI

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.44%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
3.23%
HEQT
ACWI