Сравнение HEQT с VFSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).
HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и VFSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и VFSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.19% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VFSUX с доходностью -0.19%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и VFSUX
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.
Доходность на риск
HEQT vs. VFSUX — Ранг доходности на риск
HEQT
VFSUX
Сравнение HEQT c VFSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | VFSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.84 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.00 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.97 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 11.85 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и VFSUX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и VFSUX
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VFSUX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.29% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и VFSUX
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и VFSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -9.24% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -1.71% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.23% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.88% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.43% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и VFSUX
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.78% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 1.51% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 2.53% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 2.95% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 2.47% | +6.10% |