Сравнение HEQT с VFSUX
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both funds - HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify, while VFSUX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Credit Bond Index. HEQT is actively managed, while VFSUX is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.63%/yr vs 5.44%/yr for VFSUX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for VFSUX.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и VFSUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 0.74%.
HEQT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.40%
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.55%
- Всё время*
- 3.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $1.59M | $1.86M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HEQT и VFSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.74% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.10% |
Correlation
The correlation between HEQT and VFSUX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between HEQT and VFSUX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. VFSUX — Ранг доходности на риск
HEQT
VFSUX
Сравнение HEQT c VFSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | VFSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.77 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 6.56 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и VFSUX
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и VFSUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -9.24% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -1.71% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -1.71% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.38% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.87% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.46% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и VFSUX
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.52% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 1.74% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 2.21% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 3.00% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 2.49% | +5.97% |
Сравнение комиссий HEQT и VFSUX
HEQT берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и VFSUX
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VFSUX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.17% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and VFSUX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.54%) compared to VFSUX (0.52%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs VFSUX's -9.24%.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и VFSUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор