PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEQT с VFSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с VFSUX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).

HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или VFSUX.

Корреляция

Корреляция между HEQT и VFSUX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEQT:

0.95

VFSUX:

2.29

Коэф-т Сортино

HEQT:

1.54

VFSUX:

3.92

Коэф-т Омега

HEQT:

1.22

VFSUX:

1.50

Коэф-т Кальмара

HEQT:

1.05

VFSUX:

4.68

Коэф-т Мартина

HEQT:

3.65

VFSUX:

12.68

Индекс Язвы

HEQT:

3.03%

VFSUX:

0.53%

Дневная вол-ть

HEQT:

10.24%

VFSUX:

2.83%

Макс. просадка

HEQT:

-11.51%

VFSUX:

-9.25%

Текущая просадка

HEQT:

-3.44%

VFSUX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VFSUX с доходностью 2.20%.

HEQT

С начала года

-0.03%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-0.40%

1 год

9.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFSUX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.42%

5 лет

2.20%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEQT и VFSUX

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEQT и VFSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSUX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEQT c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VFSUX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и VFSUX

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VFSUX в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.22%1.29%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.35%4.15%3.15%2.03%2.08%2.33%2.92%2.78%1.92%2.15%2.09%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и VFSUX

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и VFSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и VFSUX

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...