Сравнение HEQT с VFSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).
HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или VFSUX.
Основные характеристики
| HEQT | VFSUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.62% | 4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 8.11% |
| Дох-ть за 3 года | 8.80% | 1.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.12 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 27.29 | 17.30 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 7.49% | 2.88% |
| Макс. просадка | -11.51% | -9.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между HEQT и VFSUX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и VFSUX
С начала года, HEQT показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 4.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и VFSUX
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c VFSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и VFSUX
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VFSUX в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.63% | 4.11% | 3.93% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.01% | 3.14% | 2.03% | 1.73% | 2.33% | 2.92% | 2.78% | 2.10% | 2.05% | 2.07% | 2.00% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и VFSUX
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и VFSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и VFSUX
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.