PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEQT с VFSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQT и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.33%
3.79%
HEQT
VFSUX

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 4.32%.


HEQT

С начала года

18.42%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

9.92%

1 год

21.96%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFSUX

С начала года

4.32%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

1.87%

10 лет (среднегодовая)

2.13%

Основные характеристики


HEQTVFSUX
Коэф-т Шарпа3.052.57
Коэф-т Сортино4.344.14
Коэф-т Омега1.631.53
Коэф-т Кальмара4.421.86
Коэф-т Мартина23.4613.97
Индекс Язвы0.95%0.51%
Дневная вол-ть7.30%2.78%
Макс. просадка-11.51%-9.59%
Текущая просадка-0.40%-1.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEQT и VFSUX

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.


HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VFSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HEQT и VFSUX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEQT c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.052.57
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.344.14
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.53
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.422.11
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.4613.97
HEQT
VFSUX

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.57
HEQT
VFSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и VFSUX

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VFSUX в 4.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.64%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.03%3.14%2.03%1.73%2.33%2.92%2.78%2.10%2.05%2.07%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и VFSUX

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и VFSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-1.34%
HEQT
VFSUX

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и VFSUX

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
0.70%
HEQT
VFSUX