PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с VFSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 5.63%/yr for VFSUX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.10%/yr for VFSUX.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 0.82%.

HEQT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.79%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.64%
1 год
14.90%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и VFSUX

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.95%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.28%

Correlation

The correlation between HEQT and VFSUX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.14

Сравнение распределения секторов HEQT и VFSUX

Секторы
HEQT
VFSUX

Технологии

36.2%
0.1%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%
100.0%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
VFSUX
0.1%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
VFSUX

-

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
VFSUX
100.0%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
VFSUX

-

Здравоохранение

HEQT
8.4%
VFSUX
100.0%

Промышленность

HEQT
8.1%
VFSUX

-

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
VFSUX

-

Энергетика

HEQT
3.5%
VFSUX

-

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
VFSUX

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
VFSUX
0.0%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
VFSUX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD

Доходность на риск

HEQT vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTVFSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.08

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.70

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.83

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

11.18

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.35

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HEQT и VFSUX

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и VFSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-9.24%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-1.71%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-1.71%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.23%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.87%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.43%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и VFSUX

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.75%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

1.66%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

2.33%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

2.99%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

2.49%

+5.99%

Сравнение комиссий HEQT и VFSUX

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и VFSUX

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VFSUX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and VFSUX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (0.81%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs VFSUX's -9.24%.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и VFSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор