PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEQT с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.60%
9.49%
HEQT
DGRW

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 19.99%.


HEQT

С начала года

18.42%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

9.60%

1 год

22.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DGRW

С начала года

19.99%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

9.50%

1 год

26.20%

5 лет (среднегодовая)

14.37%

10 лет (среднегодовая)

12.74%

Основные характеристики


HEQTDGRW
Коэф-т Шарпа3.132.54
Коэф-т Сортино4.443.53
Коэф-т Омега1.651.47
Коэф-т Кальмара4.544.31
Коэф-т Мартина24.0816.09
Индекс Язвы0.95%1.68%
Дневная вол-ть7.31%10.61%
Макс. просадка-11.51%-32.04%
Текущая просадка-0.40%-2.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEQT и DGRW

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HEQT и DGRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEQT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.132.54
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.443.53
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.47
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.544.31
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 24.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.0816.09
HEQT
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.54
HEQT
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и DGRW

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DGRW в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.64%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и DGRW

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-2.74%
HEQT
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и DGRW

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.44%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
3.61%
HEQT
DGRW