Сравнение HEQT с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
HEQT и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или DGRW.
Основные характеристики
| HEQT | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 22.00% |
| Дох-ть за 1 год | 23.66% | 29.39% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 12.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.46 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 27.03 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 7.38% | 10.63% |
| Макс. просадка | -11.51% | -32.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между HEQT и DGRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и DGRW
С начала года, HEQT показывает доходность 18.90%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 22.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и DGRW
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и DGRW
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DGRW в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.62% | 4.11% | 3.93% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и DGRW
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и DGRW
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.21%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.