PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. HEQT is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 17.10%/yr for DGRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%5.44%

Correlation

The correlation between HEQT and DGRW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between HEQT and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и DGRW

Секторы
HEQT
DGRW

Технологии

36.2%
32.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.1%

Здравоохранение

8.4%
12.8%

Промышленность

8.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

HEQT
36.2%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
DGRW
11.3%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
DGRW
12.8%

Промышленность

HEQT
8.1%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
DGRW
6.7%

Энергетика

HEQT
3.5%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
DGRW
0.2%

Недвижимость

HEQT
1.9%
DGRW

-

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

HEQT vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.22

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.22

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.64

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

11.58

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.86

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HEQT и DGRW

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-32.04%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-8.30%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-16.21%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.12%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.01%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.89%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и DGRW

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.49%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

7.67%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

9.89%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

13.97%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

16.21%

-7.74%

Сравнение комиссий HEQT и DGRW

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и DGRW

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and DGRW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, DGRW leads with 17.10% vs 13.47% for HEQT. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRW has performed better with a 17.10% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.28% for DGRW.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор