PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEQT с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и DGRW


2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
-2.01%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.26%12.17%16.98%18.66%-6.33%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.26%.


HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Hedged Equity ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий HEQT и DGRW

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

HEQT vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEQTDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.73

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.16

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.02

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

4.55

+4.17

HEQT vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEQTDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.81

+0.11

Корреляция

Корреляция между HEQT и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и DGRW

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и DGRW

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


HEQTDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-32.04%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-8.30%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.72%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.04%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.53%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и DGRW

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.42%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEQTDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.62%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

7.72%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

15.41%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

13.97%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

16.21%

-7.64%