Хотите диверсифицировать портфель помимо HACAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем HACAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HACAX
3 фондов имеют низкую корреляцию с HACAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) (REIT), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.42 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Real Estate Income Fund | 0.15 | 0.23 | 0.42 | 64 | REIT | HACAX vs FRIFX | |
| DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.20 | 0.08 | 0.11 | 97 | Short-Term Bond | HACAX vs DBLSX | |
| Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 52 | Mid Cap Value Equities | HACAX vs VEVRX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 97 | Mid Cap Value Equities | HACAX vs HAMVX | |
| Touchstone Large Cap Fund | 0.39 | 0.50 | 0.65 | 73 | Large Cap Blend Equities | HACAX vs TLCIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HACAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.06 | 0.15 | 0.32 | 66 | Financial Services | |
| Roivant Sciences Ltd. | 0.29 | 0.30 | — | 99 | Healthcare |
Соберите портфель, который дополнит HACAX
Добавьте HACAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HACAX