Хотите диверсифицировать портфель помимо GTO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем GTO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GTO
377 ETF имеют низкую корреляцию с GTO (менее 0.3), из них 91 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.45, почти не изменилась с -0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.45 | -0.45 | -0.48 | 56 | Leveraged Currency | GTO vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.45 | -0.23 | -0.13 | 54 | Oil & Gas | GTO vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.41 | -0.22 | -0.12 | 72 | Oil & Gas | GTO vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.39 | -0.17 | -0.09 | 51 | Commodities | GTO vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.38 | -0.19 | -0.10 | 51 | Commodities | GTO vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GTO
Добавьте GTO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTO