Хотите диверсифицировать портфель помимо GTO? У ETF ниже самая низкая корреляция с GTO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GTO.
Лучшие диверсификаторы для GTO
381 ETF имеют низкую корреляцию с GTO (менее 0.3), из них 49 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.50, почти не изменилась с -0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.50 | -0.45 | -0.48 | 73 | Leveraged Currency | GTO vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.41 | -0.19 | -0.13 | 60 | Oil & Gas | GTO vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.27 | — | — | 60 | Systematic Trend | GTO vs FFUT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.25 | -0.10 | -0.09 | 77 | Commodities | GTO vs FAAR | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.25 | -0.09 | — | 59 | Commodities | GTO vs PIT |
Смотреть все 1935 диверсификаторов для GTO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GTO
Добавьте GTO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTO