Хотите диверсифицировать портфель помимо GTO? У ETF ниже самая низкая корреляция с GTO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GTO.
Лучшие диверсификаторы для GTO
594 ETF имеют низкую корреляцию с GTO (менее 0.3), из них 89 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.51, почти не изменилась с -0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.51 | -0.45 | -0.49 | 61 | Leveraged Currency | GTO vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.42 | -0.20 | -0.13 | 71 | Oil & Gas | GTO vs DBE | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.41 | -0.19 | -0.13 | 65 | Oil & Gas | GTO vs DBO | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.41 | -0.19 | -0.12 | 69 | Oil & Gas | GTO vs UGA | |
| United States Oil Fund LP | -0.40 | -0.19 | -0.13 | 66 | Oil & Gas | GTO vs USO |
Смотреть все 2105 диверсификаторов для GTO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GTO
Добавьте GTO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTO