PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSPKX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSPKXUPRO
Дох-ть с нач. г.22.85%76.25%
Дох-ть за 1 год26.14%129.67%
Дох-ть за 3 года3.83%10.27%
Дох-ть за 5 лет7.45%26.16%
Дох-ть за 10 лет5.94%25.03%
Коэф-т Шарпа2.423.36
Коэф-т Сортино3.083.60
Коэф-т Омега1.501.50
Коэф-т Кальмара2.152.75
Коэф-т Мартина15.4420.54
Индекс Язвы1.63%6.03%
Дневная вол-ть10.43%36.85%
Макс. просадка-55.29%-76.82%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GSPKX и UPRO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и UPRO

С начала года, GSPKX показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 76.25%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 5.94% против 25.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.94%
41.15%
GSPKX
UPRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSPKX и UPRO

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSPKX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 15.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.44
UPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 20.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.54

Сравнение коэффициента Шарпа GSPKX и UPRO

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
3.36
GSPKX
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и UPRO

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности UPRO в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.24%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.72%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и UPRO

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GSPKX
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и UPRO

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 2.76%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
11.82%
GSPKX
UPRO