PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSPKX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.21%
32.64%
GSPKX
UPRO

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 72.86%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 5.83% против 24.24% соответственно.


GSPKX

С начала года

22.65%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

12.21%

1 год

20.94%

5 лет (среднегодовая)

7.40%

10 лет (среднегодовая)

5.83%

UPRO

С начала года

72.86%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

32.64%

1 год

96.42%

5 лет (среднегодовая)

25.23%

10 лет (среднегодовая)

24.24%

Основные характеристики


GSPKXUPRO
Коэф-т Шарпа2.032.65
Коэф-т Сортино2.603.02
Коэф-т Омега1.421.41
Коэф-т Кальмара2.022.57
Коэф-т Мартина12.7815.86
Индекс Язвы1.64%6.08%
Дневная вол-ть10.29%36.39%
Макс. просадка-55.29%-76.82%
Текущая просадка-0.28%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSPKX и UPRO

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GSPKX и UPRO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSPKX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.032.65
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.603.02
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.41
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.022.57
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7815.86
GSPKX
UPRO

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.65
GSPKX
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и UPRO

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности UPRO в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.24%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.73%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и UPRO

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-2.13%
GSPKX
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и UPRO

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 2.86%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
11.99%
GSPKX
UPRO