Сравнение GSPKX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPKX или UPRO.
Основные характеристики
| GSPKX | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.43% | 49.18% |
| Дох-ть за 1 год | 22.56% | 76.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.68% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.41% | 23.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.51% | 23.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 10.73% | 37.76% |
| Макс. просадка | -52.26% | -76.82% |
| Текущая просадка | -0.06% | -4.79% |
Корреляция
Корреляция между GSPKX и UPRO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и UPRO
С начала года, GSPKX показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 49.18%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 10.51% против 23.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPKX и UPRO
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPKX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и UPRO
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности UPRO в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 5.55% | 6.48% | 6.90% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% | 6.28% | 6.32% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.64% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и UPRO
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и UPRO
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 3.41%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.