Сравнение GSPKX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPKX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | -3.30% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.73% против 25.53% соответственно.
GSPKX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.73%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPKX и UPRO
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
GSPKX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
GSPKX
UPRO
Сравнение GSPKX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPKX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.63 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.22 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPKX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSPKX и UPRO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и UPRO
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 6.83% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и UPRO
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPKX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -76.82% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -33.38% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -63.94% | +41.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -76.82% | +44.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -18.68% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -14.53% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 8.41% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и UPRO
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 5.06%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPKX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 16.04% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 28.48% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 54.36% | -37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 50.34% | -34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 53.69% | -36.79% |