Сравнение GSPKX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPKX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | -3.30% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.81% соответственно.
GSPKX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.73%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPKX и DGRO
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
GSPKX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
GSPKX
DGRO
Сравнение GSPKX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPKX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 6.80 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPKX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GSPKX и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и DGRO
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 6.83% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и DGRO
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPKX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -35.10% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -10.92% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -19.31% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -35.10% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.70% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.48% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.37% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и DGRO
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPKX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.57% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.21% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 14.47% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.84% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.63% | +0.27% |