PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSPKX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.21%
12.82%
GSPKX
DGRO

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.90% соответственно.


GSPKX

С начала года

22.65%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

12.21%

1 год

20.94%

5 лет (среднегодовая)

7.40%

10 лет (среднегодовая)

5.83%

DGRO

С начала года

21.44%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

12.82%

1 год

28.56%

5 лет (среднегодовая)

12.16%

10 лет (среднегодовая)

11.90%

Основные характеристики


GSPKXDGRO
Коэф-т Шарпа2.032.97
Коэф-т Сортино2.604.18
Коэф-т Омега1.421.55
Коэф-т Кальмара2.025.86
Коэф-т Мартина12.7819.56
Индекс Язвы1.64%1.46%
Дневная вол-ть10.29%9.63%
Макс. просадка-55.29%-35.10%
Текущая просадка-0.28%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSPKX и DGRO

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSPKX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSPKX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.032.97
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.604.18
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.55
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.025.86
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7819.56
GSPKX
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.97
GSPKX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и DGRO

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DGRO в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.24%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.14%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и DGRO

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
0
GSPKX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и DGRO

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 2.86%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
3.46%
GSPKX
DGRO