Сравнение GSPKX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPKX или DGRO.
Основные характеристики
| GSPKX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.85% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 26.14% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.45% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.94% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.43% | 9.76% |
| Макс. просадка | -55.29% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSPKX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и DGRO
С начала года, GSPKX показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.94% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPKX и DGRO
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPKX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и DGRO
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 1.24% | 1.55% | 1.69% | 1.27% | 1.67% | 1.97% | 2.32% | 1.86% | 1.92% | 2.14% | 1.90% | 2.22% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и DGRO
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и DGRO
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 2.76%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.