Хотите диверсифицировать портфель помимо GSIB? У ETF ниже самая низкая корреляция с GSIB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GSIB.
Лучшие диверсификаторы для GSIB
330 ETF имеют низкую корреляцию с GSIB (менее 0.3), из них 47 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.27 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | GSIB vs RBIL | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.27 | — | — | 63 | Leveraged Currency | GSIB vs YCS | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.25 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | GSIB vs IBIC | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.25 | — | — | 55 | Oil & Gas | GSIB vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.16 | — | — | 95 | Inflation-Protected Bonds | GSIB vs IBID |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GSIB, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GSIB и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.06 | 0.02 | 0.02 | 74 | Consumer Defensive | |
| The Southern Company | -0.00 | 0.06 | 0.06 | 55 | Utilities | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 85 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | 0.07 | — | — | 96 | Healthcare | |
| Cmb.Tech NV | 0.14 | — | — | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GSIB
Добавьте GSIB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GSIB