Хотите диверсифицировать портфель помимо GSIB? У ETF ниже самая низкая корреляция с GSIB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GSIB.
Лучшие диверсификаторы для GSIB
405 ETF имеют низкую корреляцию с GSIB (менее 0.3), из них 80 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.32 | — | — | 52 | Cryptocurrency | GSIB vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 63 | Inverse Equities | GSIB vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | GSIB vs MSTZ | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | -0.08 | -0.08 | 57 | Oil & Gas | GSIB vs DBE | |
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | -0.28 | — | — | 56 | Multistrategy | GSIB vs RSBY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GSIB, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GSIB и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 84 | Consumer Defensive | |
| The Southern Company | -0.05 | 0.05 | 0.05 | 56 | Utilities | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.00 | — | — | 85 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 96 | Healthcare | |
| Eli Lilly and Company | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 79 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GSIB
Добавьте GSIB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GSIB