PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и VEU


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%39.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%.


GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Сравнение комиссий GSEE и VEU

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.


Доходность на риск

GSEE vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.32

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.57

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.83

+0.04

GSEE vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Корреляция

Корреляция между GSEE и VEU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и VEU

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VEU в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и VEU

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и VEU.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-61.52%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.43%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-29.31%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-7.36%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-13.23%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.99%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и VEU

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.65%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.61%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.25%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.83%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.13%

+0.91%