Хотите диверсифицировать портфель помимо GMOIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMOIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMOIX.
Лучшие диверсификаторы для GMOIX
4 фондов имеют низкую корреляцию с GMOIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 99 | Government Bonds | GMOIX vs GUSTX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.14 | 0.31 | 0.36 | 81 | Multistrategy | GMOIX vs GAAVX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 88 | Intermediate Core-Plus Bond | GMOIX vs GUGAX | |
| GMO Opportunistic Income Fund | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 98 | Nontraditional Bonds | GMOIX vs GMODX | |
| GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 0.44 | 0.38 | — | 98 | Emerging Markets Bonds | GMOIX vs GMOQX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GMOIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GMOIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.11, против 0.44 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.11 | 0.29 | 0.44 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GMOIX
Добавьте GMOIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMOIX