Сравнение GILHX с RCTIX
GILHX (Guggenheim Limited Duration Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, GILHX returned 3.09%/yr vs 5.54%/yr for RCTIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GILHX charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.
Доходность
Сравнение доходности GILHX и RCTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.09% против 5.54% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 3.09%
RCTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам GILHX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 0.98% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 0.71% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Correlation
The correlation between GILHX and RCTIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.42 |
Over the past year, GILHX and RCTIX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILHX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
GILHX
RCTIX
Сравнение GILHX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.39 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 14.63 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.31 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и RCTIX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и RCTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILHX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -10.89% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.20% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -1.48% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -6.17% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -10.89% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.11% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.08% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.36% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и RCTIX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.60%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILHX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.83% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.76% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.28% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.49% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 3.74% | -1.89% |
Сравнение комиссий GILHX и RCTIX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и RCTIX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности RCTIX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.56% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.27% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILHX and RCTIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCTIX has higher volatility (0.83%) compared to GILHX (0.60%). In terms of maximum drawdown, GILHX dropped -8.10% vs RCTIX's -10.89%.
GILHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILHX и RCTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор