Сравнение GILHX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 5.56% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и RCTIX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
GILHX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
GILHX
RCTIX
Сравнение GILHX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 3.01 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 3.24 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 12.51 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и RCTIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и RCTIX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности RCTIX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и RCTIX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -10.89% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.50% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -6.17% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -10.89% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.30% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.09% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.39% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и RCTIX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.94% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.60% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.31% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.47% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.74% | -1.91% |