PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILHX с RCTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с RCTIX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILHX или RCTIX.

Корреляция

Корреляция между GILHX и RCTIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GILHX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.49%
64.58%
GILHX
RCTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILHX:

3.17

RCTIX:

3.43

Коэф-т Сортино

GILHX:

5.99

RCTIX:

5.31

Коэф-т Омега

GILHX:

1.78

RCTIX:

1.72

Коэф-т Кальмара

GILHX:

7.18

RCTIX:

5.57

Коэф-т Мартина

GILHX:

20.73

RCTIX:

17.64

Индекс Язвы

GILHX:

0.30%

RCTIX:

0.47%

Дневная вол-ть

GILHX:

1.93%

RCTIX:

2.42%

Макс. просадка

GILHX:

-7.82%

RCTIX:

-10.89%

Текущая просадка

GILHX:

-0.37%

RCTIX:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.91% соответственно.

GILHX

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

1.93%

1 год

5.64%

5 лет

2.94%

10 лет

2.75%

RCTIX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.95%

1 год

7.84%

5 лет

5.59%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GILHX и RCTIX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
График комиссии GILHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GILHX: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILHX и RCTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг риск-скорректированной доходности GILHX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILHX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILHX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILHX: 3.17
RCTIX: 3.43
Коэффициент Сортино GILHX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GILHX: 5.99
RCTIX: 5.31
Коэффициент Омега GILHX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GILHX: 1.78
RCTIX: 1.72
Коэффициент Кальмара GILHX, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GILHX: 7.18
RCTIX: 5.57
Коэффициент Мартина GILHX, с текущим значением в 20.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GILHX: 20.73
RCTIX: 17.64

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.17
3.43
GILHX
RCTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и RCTIX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности RCTIX в 7.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.02%4.39%4.31%2.67%1.69%1.97%2.51%2.41%2.55%3.05%3.54%1.93%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.85%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и RCTIX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37%
-0.30%
GILHX
RCTIX

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и RCTIX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.69%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69%
0.95%
GILHX
RCTIX