Хотите сбалансировать вложение в GIL? У ETF ниже самая низкая корреляция с GIL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GIL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GIL.
Лучшие диверсификаторы для GIL
3 ETF имеют низкую корреляцию с GIL (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.03 | 0.02 | 0.09 | 83 | Inflation-Protected Bonds | GIL vs VTIP | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 98 | CLO | GIL vs JAAA | |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 98 | Ultrashort Bond | GIL vs VNLA | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.38 | 0.38 | — | 63 | Nasdaq-100, Derivative Income | GIL vs JEPQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.44 | 0.45 | 0.55 | 59 | S&P 500 | GIL vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GIL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GIL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.12 | 0.04 | 0.12 | 72 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.16 | 0.19 | 0.34 | 72 | Technology | |
| Innodata Inc. | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 70 | Technology | |
| Rogers Communications Inc. | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 77 | Communication Services | |
| Ford Motor Company | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 71 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GIL
Добавьте GIL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GIL