PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVLKX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVLKX с FSPGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FVLKX и FSPGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.58

FSPGX:

0.67

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.55

FSPGX:

1.21

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.91

FSPGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.39

FSPGX:

0.83

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-0.90

FSPGX:

2.77

Индекс Язвы

FVLKX:

14.81%

FSPGX:

6.99%

Дневная вол-ть

FVLKX:

25.49%

FSPGX:

25.40%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.56%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FVLKX:

-21.91%

FSPGX:

-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -0.36%.

FVLKX

С начала года

-2.71%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

-18.49%

1 год

-14.82%

5 лет

13.30%

10 лет

3.35%

FSPGX

С начала года

-0.36%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

1.15%

1 год

16.80%

5 лет

18.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVLKX и FSPGX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVLKX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVLKX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FSPGX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		1.28%1.25%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FSPGX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...