Сравнение FVD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
FVD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVD или NOBL.
Основные характеристики
| FVD | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.29% | 13.49% |
| Дох-ть за 1 год | 26.15% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.74% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.86% | 9.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.29% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 14.95 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 10.40% |
| Макс. просадка | -51.00% | -35.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между FVD и NOBL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVD и NOBL
С начала года, FVD показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и NOBL
FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и NOBL
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности NOBL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.15% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.35% | 2.46% | 2.28% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.99% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и NOBL
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и NOBL
First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.01% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.