PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.63%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности FVD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.76% соответственно.

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between FVD and NOBL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.94

The correlation between FVD and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и NOBL

Секторы
FVD
NOBL

Финансовые услуги

19.0%
12.8%

Коммунальные услуги

17.4%
5.7%

Промышленность

14.3%
20.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
23.6%

Здравоохранение

8.2%
10.2%

Недвижимость

7.7%
4.6%

Технологии

7.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.3%

Энергетика

3.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%
10.2%

Финансовые услуги

FVD
19.0%
NOBL
12.8%

Коммунальные услуги

FVD
17.4%
NOBL
5.7%

Промышленность

FVD
14.3%
NOBL
20.2%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.1%
NOBL
23.6%

Здравоохранение

FVD
8.2%
NOBL
10.2%

Недвижимость

FVD
7.7%
NOBL
4.6%

Технологии

FVD
7.3%
NOBL
4.6%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.7%
NOBL
5.3%

Энергетика

FVD
3.6%
NOBL
2.9%

Коммуникационные услуги

FVD
2.9%
NOBL

-

Сырьевые материалы

FVD
2.9%
NOBL
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

FVD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.27

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.95

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.64

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

4.15

+0.57

FVD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и NOBL

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-35.43%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-9.11%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-15.36%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-17.92%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-35.43%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.47%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.60%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и NOBL

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 4.24%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.72%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.85%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

11.82%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.47%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.61%

-1.16%

Сравнение комиссий FVD и NOBL

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и NOBL

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FVD and NOBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to FVD (4.24%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs 8.63% for FVD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.03% for NOBL.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. FVD tracks Value Line Dividend Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.35% for NOBL.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор