PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FVD с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVD и SDY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FVD и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
493.26%
394.30%
FVD
SDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVD:

1.26

SDY:

1.08

Коэф-т Сортино

FVD:

1.78

SDY:

1.54

Коэф-т Омега

FVD:

1.23

SDY:

1.19

Коэф-т Кальмара

FVD:

1.91

SDY:

1.39

Коэф-т Мартина

FVD:

6.47

SDY:

5.31

Индекс Язвы

FVD:

1.92%

SDY:

2.09%

Дневная вол-ть

FVD:

9.90%

SDY:

10.24%

Макс. просадка

FVD:

-50.99%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

FVD:

-5.85%

SDY:

-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 8.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVD имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции SDY немного впереди с 8.83%.


FVD

С начала года

10.20%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

7.94%

1 год

11.55%

5 лет

6.34%

10 лет

8.47%

SDY

С начала года

8.92%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

4.67%

1 год

10.03%

5 лет

7.23%

10 лет

8.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FVD и SDY

FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.


FVD
First Trust Value Line Dividend Index
График комиссии FVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FVD c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.261.08
Коэффициент Сортино FVD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.781.54
Коэффициент Омега FVD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.19
Коэффициент Кальмара FVD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.911.39
Коэффициент Мартина FVD, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.475.31
FVD
SDY

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
1.08
FVD
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и SDY

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SDY в 2.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FVD
First Trust Value Line Dividend Index
2.22%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.35%2.46%2.28%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.55%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FVD и SDY

Максимальная просадка FVD за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.85%
-7.14%
FVD
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и SDY

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) составляет 3.36%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
3.60%
FVD
SDY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab