PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FVD tracks the Value Line Dividend Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.30%/yr vs 9.29%/yr for SDY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности FVD и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.29% соответственно.

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between FVD and SDY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.93

The correlation between FVD and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и SDY

Секторы
FVD
SDY

Финансовые услуги

19.1%
11.5%

Коммунальные услуги

18.4%
14.8%

Промышленность

14.2%
17.5%

Потребительский защитный сектор

11.6%
17.1%

Недвижимость

8.1%
4.6%

Здравоохранение

7.8%
6.2%

Технологии

6.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.2%

Энергетика

4.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

2.1%
6.4%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
SDY
11.5%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
SDY
14.8%

Промышленность

FVD
14.2%
SDY
17.5%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
SDY
17.1%

Недвижимость

FVD
8.1%
SDY
4.6%

Здравоохранение

FVD
7.8%
SDY
6.2%

Технологии

FVD
6.1%
SDY
8.7%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
SDY
5.2%

Энергетика

FVD
4.0%
SDY
4.6%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
SDY
3.5%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
SDY
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

FVD vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.25

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.92

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.68

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

4.60

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FVD и SDY

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-54.75%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.67%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-14.39%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-15.21%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-36.70%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.07%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.21%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и SDY

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.47%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

7.43%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

10.33%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

14.03%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.08%

-1.64%

Сравнение комиссий FVD и SDY

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и SDY

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FVD and SDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVD has higher volatility (2.62%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.29% vs 8.30% for FVD. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.29% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.31% for FVD.

FVD tracks Value Line Dividend Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.35% for SDY.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор