Сравнение FVD с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
FVD и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVD или SDY.
Основные характеристики
| FVD | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.14% | 14.74% |
| Дох-ть за 1 год | 25.58% | 26.70% |
| Дох-ть за 3 года | 5.58% | 6.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.81% | 8.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.35% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 15.25 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 10.12% | 10.44% |
| Макс. просадка | -51.00% | -54.75% |
| Текущая просадка | -0.65% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между FVD и SDY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVD и SDY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVD показывает доходность 15.14%, а SDY немного ниже – 14.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVD имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции SDY немного впереди с 9.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и SDY
FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVD c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и SDY
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SDY в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.15% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.35% | 2.46% | 2.28% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.92% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и SDY
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и SDY
First Trust Value Line Dividend Index (FVD) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.