Хотите сбалансировать вложение в FUND? У ETF ниже самая низкая корреляция с FUND — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда FUND падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FUND.
Лучшие диверсификаторы для FUND
2 ETF имеют низкую корреляцию с FUND (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.10 | -0.10 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FUND vs BIL | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 77 | Government Bonds, Short-Term Bond | FUND vs SHY | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.35 | 0.24 | 0.10 | 76 | Systematic Trend | FUND vs DBMF | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 70 | Momentum, S&P 500 | FUND vs SPMO | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.51 | 0.63 | 0.67 | 77 | Dividend | FUND vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FUND, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FUND и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.42, почти не изменилась с 0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 67 | Financial Services | |
| Tri-Continental Corporation | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 91 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит FUND
Добавьте FUND в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FUND