Хотите сбалансировать вложение в FUND? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FUND, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FUND
4 ETF имеют низкую корреляцию с FUND (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.10 | -0.09 | -0.06 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FUND vs BIL | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.16 | 0.39 | 0.45 | 61 | Energy Equities | FUND vs XLE | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 82 | Government Bonds, Short-Term Bond | FUND vs SHY | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.29 | 0.24 | 0.08 | 85 | Systematic Trend | FUND vs DBMF | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.42 | 0.61 | 0.66 | 94 | Dividend | FUND vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FUND и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.41, почти не изменилась с 0.45 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 66 | Financial Services | |
| General American Investors Company, Inc. | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 93 | Financial Services | |
| Tri-Continental Corporation | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 90 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит FUND
Добавьте FUND в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FUND