Хотите диверсифицировать портфель помимо FSZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с FSZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FSZ.
Лучшие диверсификаторы для FSZ
338 ETF имеют низкую корреляцию с FSZ (менее 0.3), из них 79 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.40 | -0.31 | -0.23 | 61 | Leveraged Currency | FSZ vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.19 | -0.02 | 71 | Oil & Gas | FSZ vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.36 | -0.17 | -0.01 | 66 | Oil & Gas | FSZ vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.36 | -0.16 | -0.01 | 65 | Oil & Gas | FSZ vs BNO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.35 | — | — | 56 | Derivative Income | FSZ vs USOY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FSZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FSZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 92 | Healthcare |
Соберите портфель, который дополнит FSZ
Добавьте FSZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FSZ