Хотите диверсифицировать портфель помимо FRA? У фондов ниже самая низкая корреляция с FRA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FRA.
Лучшие диверсификаторы для FRA
14 фондов имеют низкую корреляцию с FRA (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ... | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 80 | Bank Loan | FRA vs XPTFX | |
| Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C... | -0.02 | — | — | 98 | Bank Loan | FRA vs CAPIX | |
| Calvert Floating-Rate Advantage Fund | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 60 | Bank Loan | FRA vs CFOIX | |
| RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 100 | Bank Loan | FRA vs RCRIX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 92 | Long-Short | FRA vs BDMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FRA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FRA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 63 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 78 | Financial Services | |
| Ellington Financial Inc. | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 69 | Real Estate | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 59 | Financial Services | |
| Capital Southwest Corporation | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 76 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FRA
Добавьте FRA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FRA