PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCIX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.93%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.84% соответственно.

FOCIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.35%
1 год
9.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
10.04%
10 лет*
8.24%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий FOCIX и PRPFX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

FOCIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.86

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.31

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.07

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

11.17

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.80

0.00

Корреляция

Корреляция между FOCIX и PRPFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и PRPFX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и PRPFX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-27.16%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-8.10%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-15.49%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-20.84%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-8.10%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.52%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.22%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и PRPFX

Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 2.49%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.59%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

11.32%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

13.77%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

11.04%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

10.57%

-1.39%