PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCIX с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - FOCIX is a High Yield Bonds fund managed by Fairholme, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, FOCIX returned 7.08%/yr vs 11.12%/yr for PRPFX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FOCIX charges 1.00%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCIX показывает доходность 7.20%, а PRPFX немного выше – 7.27%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 7.08% против 11.12% соответственно.

FOCIX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.45%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.08%

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		7.20%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between FOCIX and PRPFX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FOCIX and PRPFX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

FOCIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.95

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.00

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

8.36

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и PRPFX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-27.16%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-8.10%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-8.19%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-15.49%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-20.84%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.04%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.52%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.90%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и PRPFX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 2.62% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.71%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

11.20%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

12.48%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

11.06%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

10.61%

-1.53%

Сравнение комиссий FOCIX и PRPFX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и PRPFX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.22%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

FOCIX and PRPFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (2.71%) compared to FOCIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs PRPFX's -27.16%.

PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCIX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор