PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCIX с PRPFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both mutual funds - FOCIX is a High Yield Bonds fund managed by Fairholme, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, FOCIX returned 7.02%/yr vs 10.50%/yr for PRPFX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FOCIX charges 1.00%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.50% соответственно.

FOCIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.79%
1 год
9.83%
3 года*
11.20%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.02%

PRPFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.48%
1 год
17.94%
3 года*
20.08%
5 лет*
11.10%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.37%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		2.90%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between FOCIX and PRPFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.38

Over the past year, the correlation between FOCIX and PRPFX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с ARCCFOCIX с VTMFX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

FOCIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCIXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.43

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.79

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.19

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

5.60

+2.64

FOCIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и PRPFX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-27.16%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-8.40%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-8.40%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-15.49%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-20.84%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-7.95%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.52%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.28%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и PRPFX

Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 2.41%, в то время как у Permanent Portfolio Class I (PRPFX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.65%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

11.64%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

12.92%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

11.10%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

10.67%

-1.59%

Сравнение комиссий FOCIX и PRPFX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и PRPFX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PRPFX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

FOCIX and PRPFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (3.65%) compared to FOCIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs PRPFX's -27.16%.

PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCIX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор